Options Trading Faq

Trading-Optionen: Verwenden Sie die gleichen Option Strategien 038 Techniken der Profis verwenden, um echtes Geld zu machen Unser Wahrscheinlichkeit basierte Ansatz kann alles, was Sie wissen über Option Trading. Lernen Sie, die unvermeidliche Passage der Zeit als Mittel zu verwenden, um Risiken zu reduzieren und produzieren konsistente Gewinne über den langen Lauf. Das Portfolio wird durch die Überwachung und Trading-Option Griechen mit einem Fokus auf die SPX Beta-gewichtete Portfolio Delta (Richtungs-Bias) und positiv verwaltet Theta (Zeitverfall). Die SECRETS zum erfolgreichen Optionshandel sind Konsistenz, Disziplin und Verständnis der Urkräfte, die Optionen für eine tragfähige Anlagestrategie für nahezu jedes Portfolio machen. Statt Kaufoptionen und hoffen, dass nach Ablauf Ihrer Verträge im Geld (rentabel) ablaufen, konzentrieren wir uns auf die andere Seite des Handels, die die Profitabilität über 70 der Zeit sieht. Die primäre Profit-Engine, die in jeder Handelsidee in diesem Newsletter verwendet wird, ist Theta Decay (auch bekannt als Zeitverfall). Über 70 von allen Optionen verfallen wertlos und wir versuchen, diese Konsequenz durch den ausschließlichen Gebrauch des Spreadhandels zu nutzen. Immer mehr Händler und Investoren erkennen die Macht der Optionen, weil es eine der schnellsten und konsequentesten Möglichkeiten ist, Geld auf den Finanzmärkten zu verdienen. Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Investoren und Händler nicht wagen Handel Optionen wegen der wahrgenommenen Risiko, das mit ihnen geht. Allerdings erlauben die Optionen dem gebildeten Investor, ihr Geld zu nutzen, ihr Portfolio zu schützen oder auf bestimmte Aktien, Indizes, Rohstoffe und Volatilität zu spekulieren. Es ist kein Wunder, warum die Optionsvolumina in den letzten zehn Jahren fast 500 gesprungen sind. Allerdings erfordert ein erfolgreicher Handel dieser Fahrzeuge eine Fertigkeit, die nicht intuitiv offensichtlich ist. Im Gegensatz zur Welt des Equity-Händlers, wo der Preis die einzige Variable ist, reagiert der Wert der Optionen auf die gegenseitige Interaktion der Urkräfte, die die Optionspreise steuern. Die Urkräfte in keiner bestimmten Reihenfolge sind Zeit zum Verfall, implizite Volatilität und Preis des Basiswertes. Das Zusammenspiel dieser Kräfte definiert das Yin und Yang des Optionshandels. Key to Options Success 1 Einsatz von Multiple Spread Trades wie Butterfly Spreads Mit mehreren Handelskonstruktionen ermöglicht dem Trader die Flexibilität, Renditen in einer Vielzahl von Handelsumgebungen zu produzieren. Optionen Trades können mit einer direktionalen Bias oder ein Fokus auf Zeitverfall als primäre Profit-Engine genommen werden. Die Mitglieder werden mit Handelsstrukturen wie Vertical Spreads kompetent. Kalenderaufschläge. Lange Schmetterlingsaufstriche. Eisen Butterfly Spreads. Iron Condor Spreads, Credit Spreads und eine Vielzahl von Verhältnis Spreads. Eine Kombination aus langen Butterfly-Spreads, diversen Credit Spreads und einer Vielzahl von Debit Spreads werden in Kombination verwendet, um eine konstante positive Theta-Portfolio-Position zu produzieren. Im Wesentlichen ist das Portfolio entworfen, um täglichen Zeitverfall mit einem Fokus auf zugrunde liegenden Aktien oder Indizes zu sammeln, die impliziert haben, Volatilitätsniveaus, die über historischen Durchschnittswerten liegen. Unterschiedliche Spreads werden auf der Grundlage der gewünschten Ergebnisse und Volatilitätserwägungen verwendet. Durch die Verwendung von mehreren Spread-Typen und verschiedenen Ablaufdaten Mitglieder sind in der Lage, dynamische Hecken gegen unerwartete Preisbewegungen zu produzieren. Die Anpassungsfähigkeit und das breite Spektrum der Handelsstrukturen ermöglichen es den Mitgliedern, zu profitieren, ob wir einen Markt für niedrige Volatilität, seitliche oder konsolidierende Bedingungen oder einen Hochvolatilitätsmarkt konfrontieren. Key to Options Success 2 Nutzung von Time Decay als Hedge oder Profit Engine Mit einer Unvermeidlichkeit wie der Ablauf der Zeit als primäre Profit-Engine reduziert das Gesamtkapitalrisiko drastisch. Darüber hinaus kann die ordnungsgemäße Nutzung von zeitverfallbasierten Geschäften das Risiko drastisch reduzieren und gleichzeitig die Effizienz des Handels maximieren. Die Freigabe der Zeit, um Gewinne zu erzielen, verbessert die Erfolgswahrscheinlichkeit längerfristig. Wenn Sie nicht auf Zeitverfall in Ihrem Optionshandel kapitalisieren, verlassen Sie Geld auf dem Tisch Ich finde Ihre täglichen Kommentare sehr hilfreich bei der Entscheidungsfindung, und ich werde allmählich an Ihr Timing gewöhnt. Es ist auch eine Art Mentoring-Prozess. Was ich denke, ist sicherlich eine gute Idee in meinem Fall. Ich habe einige Erfahrung im Umgang mit anderen Beratern und ich bevorzuge Ihren Ansatz, die raison detre hinter den Marktbewegungen und die Begründung für Ihre Handelsideen zu erklären. Ich freue mich darauf, das gesamte Spektrum der Optionsstrategien zu decken, da sie sich auf dem Markt präsentieren und freue mich auf eine fruchtbare und profitable Beziehung und viele weitere erfolgreiche Trades. Warnung 1 Die Finanzmärkte können länger irrational bleiben, als Sie löslich bleiben können. Es ist immer eine gute Idee, sich davon abzuhalten, Ihr Kapital nur in wenigen Positionen zu begehen. Sie wollen immer Bargeld (Trockenpulver), um an der nächsten Hochwahrscheinlichkeit Investitions-Setup teilnehmen. Denken Sie daran, dass NO TRADE eine Position an und für sich ist. OptionenTradingSignals helfen Ihnen, diszipliniert zu bleiben. Da wir Konsistenz und Disziplin aus unserer Marktanalyse und Handelsideen im Newsletter präsentieren. Wir erinnern regelmäßig daran, dass die Mitglieder bei der Ein - und Ausstiegsposition Limitierungen verwenden und ein hypothetisches 100.000-Portfolio verwenden, damit die Mitglieder die Positionsgrenzwerte, die Gesamtportfolio-Delta-Ebenen und die Beta-gewichtete Analyse ansehen können, um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, eine geeignete Positionsgröße zu verwenden Risikokapitalpool Warnung 2 Sie können Geld auf Optionen verlieren, auch wenn Sie richtig über die Richtung der zugrunde liegenden Investition sind, wenn Sie don8217t verstehen, wie die Optionen Preismodell funktioniert. Haben Sie gekauft Optionen nackt (lange ein calllong ein put), und beobachtete die Aktie, ETF oder Index bewegen in die Richtung, die Sie wollten, nur um zu sehen, den Wert Ihrer Optionen verschlechtern, so dass Sie Geld zu verlieren Sicher, die meisten Anfänger Option Händler haben . Nicht zu verstehen, wie die verschiedenen Kräfte auf dem Markt beeinflussen Ihre Option Handel bedeutet, dass Sie einfach kaufen eine Lotterie-Ticket und wird wahrscheinlich verlieren erhebliche Summen von Handelskapital auf lange Sicht. OptionsTradingSignals entfernt dieses Risiko aus Ihrem Handel, indem es Mitgliedern detaillierte pädagogische Materialien und rechtzeitige Marktanalyse zur Verfügung stellt. Abonnenten erhalten nur die besten und logischsten Optionshandelskonzepte, die den aktuellen Marktbedingungen entsprechen und ihnen das geringste Risiko und die höchste Wahrscheinlichkeit geben, Gewinne zu erzielen. Im Gegensatz zu vielen unserer Konkurrenten, abonnieren wir nicht eine one size passt alle Methodik. Wir verwenden unterschiedliche Handelsstrukturen auf der Grundlage von Zeit bis zum Verfall, Volatilität und technische Analyse. Als Mitglied können Sie die gleichen Strategien wie die Pro8217s und Sie werden lernen, wie, wann und warum jede Option Strategie ist, um durch unsere pädagogischen Stil Newsletter verwendet werden. Vielen Dank für Ihre harte Arbeit an der SLV-Geschäftsidee in der vergangenen Woche. Ich hatte eine Explosion nach den Anpassungen und lernte einen Haufen. Nachdem wir mit einem Verlust angefangen haben, haben wir es nur noch süßer gemacht, als wir uns erholten und dann mit einem riesigen Gewinn ausschlossen. Ich habe etwa 38 Gewinn auf die 34 und 35 setzen Kalender Spreads. Ich fühle, dass ich das Kalenderkonzept jetzt gründlich verstehe. Mein Verständnis ist, dass der Kalender verbreitet funktioniert am besten (Ernten der meisten Saft), wenn auf das Geld zu setzen. Ich war erstaunt, wie viel Zeit Prämie die Puts hatte mit nur ein paar Tage vor dem Ablauf verlassen. Ich habe 98 gemacht, als ich den Put-Kalender mit deiner Analyse schloss. Ich handelte mit 2521525 Verträgen auf jedem Kalender verbreitet, so dass wir etwas ernstes Geld hier gemacht haben. Nochmals vielen Dank für deine Arbeit. Registrieren Sie sich heute für OTS und erhalten Sie OTS Profitable Options Strategien eBook, PLUS JW Jones8217 45 Minuten Optionen Ausbildung Video Kurs KOSTENLOS 8211 99.00 ValueWelcome to SK Optionen Trading SK Optionen Trading nutzt eine Vielzahl von Fahrzeugen in verschiedenen Märkten, um die finanzielle Performance für Investoren und Händler gleichermaßen zu erhöhen . Unser Modell-Portfolio ist bis 1354.41 seit Auflegung Eine jährliche Rendite von 43,90 Eine durchschnittliche Rendite von 25,79 pro Handel 200 geschlossenen Trades, 178 geschlossen mit Gewinn Sie können sich dem Siegerteam über eine der folgenden Schaltflächen anschließen. Abonnieren für 6 Monate - 499 Abonnieren für 12 Monate - 799 Wir haben auch Autohandel-Partnerschaften mit großen Firmen, so dass unsere Kunden können ihre Fonds gehandelt in Übereinstimmung mit unseren Signalen haben. Copyright Kopie 2011, SK Optionen Handel. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss: SK Options Trading übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Daten. Nichts, was hierin enthalten ist, ist beabsichtigt oder gilt als Anlageberatung, impliziert oder anderweitig. Dieser Brief repräsentiert unsere Ansichten und repliziert Trades, die wir machen, aber nichts mehr als das. Immer beraten Sie Ihren registrierten Berater, um Ihnen bei Ihren Investitionen behilflich zu sein. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Verwendung der in diesem Schreiben enthaltenen Daten entstehen. Optionen enthalten ein hohes Risiko, das zum Verlust des Teils oder des gesamten investierten Kapitals führen kann und daher nur für erfahrene und professionelle Investoren und Händler geeignet ist. Man sollte sich mit den Risiken des Optionshandels vertraut machen und wir empfehlen, einen Finanzberater zu beraten und die SEC Options Seite zu betrachten, wenn Sie feststellen, dass Sie die mit den Optionen verbundenen Risiken nicht verstehen: sec. govanswersoptions. htmQUESTION: Ich habe den Sonderbericht gelesen und Wenn ich es richtig korrekt interpretiere, sind wir in den vergangenen Monaten in einem niedrigen Volatilitätsumfeld gewesen, scheinen aber in eine Periode erhöhter Volatilität einzutreten. So setzen Debit Spreads scheinen in Ordnung zusammen mit vertikalen Anruf Spreads für Kredit in Bereichen des Widerstands. ANTWORT: Richtig hast du das sofort8830 sehr beeindruckend. Ich habe nie gesagt, Anpassung Ihrer Credits wird Ihnen das gleiche Gewinnpotential wie die ursprüngliche trade8230, aber es macht den Handel und stellt potenziell mehr Gewinn durch Hinzufügen zu Ihrem Inventar. Wenn ich weiter ging, als das in den Videos I8217m Angst, ich hätte die meisten meiner Zuschauer verloren, weil es so viel mehr zu erfolgreichen Einkommen Trades als nur machen Roboter Anpassungen an der Pause sogar Punkte. Wenn du feststellen kannst, was ich dir erzählen möchte, glaube ich, dass du ein höheres Einkommensniveau absolvieren könntest: Die meisten Händler denken zweidimensional, wenn du dreidimensional denken musst. Credit Spreads und Kondoren und Kalender, etc sind nur Namen, die wir geben, um uns zu helfen profitieren von theta Verfall, aber die Realität ist alles, was Sie tun, ist Hinzufügen zu Ihrem 8216inventory8217 von kurzen Positionen und Anpassung Ihrer Deltas und Vega nach Marktbedingungen und Volatilität. Es ist eine völlig andere Geist-Verschiebung, wenn Sie anfangen, in diesen Begriffen zu denken. Plötzlich bist du wie ein echtes Geschäft8230 Du fügst Inventar zu günstigen Zeiten hinzu und schaffst es dann einfach, dich auf deine Risiken aufmerksam zu machen: Delta und Vega 8211 die 2 wichtigsten Risiken des Einkommenshändlers. FRAGE: Ich spielte mit SDS herum und bemerkte etwas Interessantes. Wenn ich einen Anruf kaufe (und nicht ein Put zu verkaufen), beschränke ich meinen Verlust auf die gezahlte Prämie, die in der Lage ist, an unbegrenztem Gewinn teilzunehmen. Auf diese Weise muss ich nicht mit dem Kauf der tatsächlichen Lager, um einen Halt zu setzen Chaos. Ich vermute, ich frage mich, warum das Abwärtsbein zu etablieren, außer, um eine kleine Gutschrift ANTWORT zu erhalten: Es hängt davon ab, welcher Anruf und welcher Streik Sie kaufen möchten. Hier8217s warum rufen Sie den Kauf allein ist nicht eine gute Wahl IMO: 1: Sie kaufen den Anruf 8211 so Ihre gesamte Investition ist in Gefahr. Wenn die Position sich gegen dich bewegt und du deinen Anruf verkaufst, dann hast du keine Position, so dass du auf die Position verlierst und die Provisionen bezahlt hast. Oder lassen Sie den Anruf abläuft wertlos und Sie lodieren 100. Oder die Aktie bewegt sich zu Ihren Gunsten, aber seit dem at-the-money Anruf hat ein .50 Delta es bewegt sich nicht so viel wie Sie erwarten und Ihre Gewinne sind begrenzt. (SYNTH: Wenn Sie Synthesizer kaufen, platzieren Sie den Auftrag, um den Bestand zu einem vorgegebenen Preis zu verkaufen, der Ihnen einen snythetischen STOP Verlust gibt, also bestimmen Sie den Verlust 8211 aber es hält auch Sie in der Position Wenn die Position beginnt, sich in Ihrem zu bewegen Wenn die Position so aussieht, dass sie sich nie wieder erholt, kannst du die gesamte Position jederzeit ohne weiteren Verlust verlassen.) 2: Du kaufst den Anruf mit weniger als einem 1,00 Delta, was bedeutet, dass du verlierst Geld jeden Tag, auch wenn sich die Aktie zu Ihren Gunsten bewegt oder einfach nichts tut. (SYNTH: Wenn du eine Synth-Lagerposition kaufst, wird der Short-Sets in SDS den langen Anrufverlust durch Theta-Zerfall ausgleichen.) FRAGE: Wenn ein Handel noch am Tag 3 ansässig sein kann, heißt es in Ihrer Regel, dass es ausgeschlossen werden sollte Am Ende dieses Tages (oder der offene Tag 4), gibt es eine gewisse Zeit des Tages am Tag 3, nach dem du den Handel machen solltest, weil dort nicht genug Zeit für den Vorrat ist, um sich viel zu bewegen, bevor du den Handel beendest . Mit anderen Worten, wenn ein Ausbruch endlich spät am Nachmittag am 3. Tag auftritt, ist es nutzlos, den Handel an diesem Punkt zu machen ANTWORT: Solange die Aktie noch nicht ausgebrochen ist, ist es noch nicht zu spät. FRAGE: Wenn Sie mehr innerhalb der Tage entdeckt haben (die alle Kriterien erfüllen), als Sie Geld haben, um zu investieren, wie beurteilen Sie sie und entscheiden, welche zu handeln Sie gehen einfach mit den niedrigeren Preisen, weil Sie setzen müssen Out weniger Geld, um das gleiche Gewinnpotenzial zu haben ANSWER: Ich würde mit diesen Aktien, die in der engsten Bereich für den vorherigen Zeitraum (1 Woche, 1 Monat etc.) gewesen sind, was bedeutet, dass sie auch wahrscheinlich eine geringere Volatilität haben . Irgendwann erleben sie höhere Volatilität und der Innentag könnte der Auslöser für ein großes Handels-Setup sein. FRAGE: Hast du dazu bestimmt, mit nur gewissen Börsen zu haften, oder ist es nicht nötig, dich auf diese Weise zu beschränken ANTWORT: Ich benutze nur die NASDAQ und NYSE. Auch ich verwende nur Aktien, die 1 Million Aktien oder mehr handeln, im Durchschnitt pro Tag. FRAGE: Wenn Stock A mit 20 pro Aktie gehandelt wird und Stock B mit 60 pro Aktie gehandelt wird, ignoriert man die Möglichkeit eines Großereignisses mit einem der Aktien (wie ein Gewinnprotokoll freigegeben), ist die Wahrscheinlichkeit eines 1 Umzugs Stock Ein Äquivalent zu der Wahrscheinlichkeit eines 3 Umzugs in Stock B (da beide 5 erhöht werden), oder wäre es keinen Unterschied in der Wahrscheinlichkeit eines 1 Umzugs zwischen den beiden. Mit anderen Worten, ist die Menge, die eine Aktie abhängig davon, wo die Aktie derzeit handeln wird ANSWER: Die Menge der Aktie bewegt hat mehr zu tun mit seiner Beta und Volatilität als it8217s Preis. FRAGE: Neue Frage: Ich verstehe nicht, welche Art von Urteil zum Zeitpunkt des Handels erforderlich sein könnte. Ist der Einstieg als mechanisch, nur in umgekehrter Richtung, wie es war, als du es war, wenn du in den Markt gekommen bist, auf den ursprünglichen Ausbruch ANSWER: It8217s mechanisch in it8217s Ausführung, you8217re Recht, aber in einer Umkehrsituation kannst du deine Wette jetzt erhöhen Dass die Chancen Sie begünstigen - was Sie brauchen, um eine neue Entscheidung zu treffen. QUES: In deiner Handelserfahrung mit den eisernen Kondoren und den doppelten Kalenderaufstrichen hast du es für die Theta-Kopfhaut noch vorteilhafter gefunden, wenn ich täglich Zeit habe, ANS zu überwachen: I don8217t Theta-Kopfhaut ein Doppelkalender oder ein eiserner Kondor, da sie schon lange haben Ruft oder setzt, die Ihre Position schützt, während theta gesammelt wird. Ich werde in der Regel nur Theta-Kopfhaut durch den Verkauf einer Straddle oder erwürgen. Dann kaufen oder verkaufen die Aktie oder etf, um das Deltagamma-Risiko auszugleichen. QUES: Meine eigene Erfahrung ist, dass Theta-Scalping (auch bei 250 oder 300 Delta-Intervallen) nicht routinemäßig eine höhere Profitabilität und eine Anpassung über Spreads nahe den Break-Even-Zonen erzeugt hat. ANS: Ich bin einverstanden. Es ist nicht so rentabel wie das Anpassen von Spreads an Break-even-Punkten. QUES: Ich bin ein sehr aktiver Gamma-Trader und habe meinen eigenen Gammathetavolatility-Algorithmus eingesetzt, um meine Gamma-Positionen anzupassen. ANS: Ich habe vor kurzem eine Formel verwendet, die geholfen hat zu bestimmen, wann die Deltas auf der Grundlage von Volatilität und geschätzten Bewegungen des Bestandes anstatt Intervalle von 250-300 Deltas anzupassen. Ich habe festgestellt, dass es ausgezeichnet ist. Fühlen Sie sich frei, es für sich selbst zu testen. I8217d interessiere dich für deinen Algorithmus, wenn du bereit bist zu teilen. Die Formel I8217m ist einfach: E (V16St) R 16 ist die sqrt von 256 die durchschnittliche Anzahl der Handelstage in einem Zeitraum von 1 Jahr. V Volatilität (ausgedrückt als Prozentsatz), E geschätzter Verschieben der Aktie oder ETF an einem bestimmten Tag, StStock-Preis, RRisk-Toleranz (die Höhe des Risikos, das Sie über einen geschätzten Ein Tag annehmen möchten, bewegen sich vor dem Absichern von Deltas Kann 1,2 oder 3 oder 4 sein. I don8217t empfehlen einen R-Wert über 4) Wenn ich eine Straddle verkaufte: V.2054 St50.00 R2 Also, an diesem Tag würde ich eine Anpassung nur nach einem Umzug von 1,28 machen Basierend auf einem R-Wert von 2 auf der Aktie oder Etf an diesem Tag und Neuberechnung für den nächsten Tag auf der Grundlage von Preisänderung und Volatilität ändern. Das Schließen ist einfach. Ich schließe die Position, wenn das Theta zusammenbricht. 1) Ich verstehe, dass Sie Ihre Positionen 30-40 Tage vor dem Ablauf einleiten, aber Sie sprechen auch in Ihren Videos über das Hinzufügen zu Ihren Positionen. Sind Sie auf Anpassungen verweisen, die aufgrund eines Bruches bedroht werden können. Wenn nicht, könnten Sie ANS erklären: Ich füge nur Positionen hinzu, um meine Gewinne zu erhöhen, und wenn ich zuversichtlich bin, dass die Anpassungen zu einem besseren Handel führen werden. 2) Wie entscheiden Sie, ob Sie einen eisernen Kondor oder einen doppelten Kalender für eine gegebene ETF ANS strukturieren sollten: Wenn die Volatilität hoch ist und fallen, werde ich einen eisernen Kondor verwenden. Wenn sich die Flüchtigkeit seitwärts bewegt, werde ich einen DC verwenden. 3) I8217m fragen, was Ihre Kapitalzuteilungsrichtlinien sind. Von Ihrem Gesamtinvestitionskapital, welchen Prozentsatz vergeben Sie für das monatliche Einkommenssystem Davon, welchen Teil reservieren Sie für die Einleitung von Positionen und welchen Prozentsatz für Anpassungen ANS: Ich verwende etwa 20 meines Gesamtkapitals für die Einleitung von monatlichen Einkommensgeschäften. Ich beiseite eine zusätzliche 10 für Anpassungen. 4) Was hat eure Erfahrung in der Ausübung gemacht worden Ist es sehr oft passiert Wenn es passiert ist I8217m ein wenig unscharf, wie man damit umgeht. Könnten Sie ANS klären: Sie werden nicht ausgeübt, es sei denn, Ihre kurze Option hat weniger als .25 von intrinsischen Wert oder it8217s in der Nähe einer Dividendenauszahlung. Es passiert nicht sehr oft und eigentlich fast nie mit etf8217s. Wenn es passiert, verkaufe ich einfach die Aktien und schließe meine lange Option Position. 5) Nach der Überprüfung der Theta Scalping Video auf Modul 11 ​​Ich möchte nur sicher sein, was you8217re tun. Wenn ich es richtig verstehe, initiierst du eine Position 30-40 Tage vor dem Verfall, dann passen Sie, wenn nötig für die nächsten paar Wochen und dann in den letzten 2-3 Wochen werden Sie Düsas mit dem zugrunde liegenden Delta neutral. Ist das richtig ANS: Beim Scalping Theta musst du Anpassungen vornehmen, wenn deine Deltas dir sagen. Du kannst dich bis in die letzten 2 Wochen warten, du musst dich einstellen, wenn it8217s nötig ist. Das Ziel ist es, so wenig wie möglich anzupassen, so dass Sie mehr Geld aus dem Theta sammeln Sie sammeln als die Verluste you8217ll haben von Anpassung Deltas. 6) Während besonders volatile Perioden wie spätes 2008early 2009 machst du immer noch monatlich Einkommensarten Trades oder warte auf die Volatilität, um ein bisschen zuerst zu winken 1. Wenn es am besten ist, einen Iron Condor zu setzen und wenn es am besten ist, ein Double zu setzen Kalender Gibt es irgendwelche Umstände, die eine oder andere Strategie begünstigen 2. Auf der SPY Iron Condor Anpassung, warum rollen die Put-Spread Wenn die untere Breakeven wurde nicht erreicht, warum rollen die Put-Spread Ich meine, wenn es sich lohnt, die Ausbreitung zu rollen Isn8217t berührte ANS: Die Seite, die bedroht wird, wird mehr verlieren (wie Ihre kurze Option geht in das Geld) dann die Seite, die Sie Geld macht, so müssen Sie anpassen, um die Deltas auszugleichen. 3. Auch auf der Iron Condor Adjustment, sollten wir es rollen jedes Mal, wenn der Markt kommt in der Nähe zu einem unserer Break-Punkte Sie sagte, dass, wenn der Markt bewegt sich in der Nähe eines der Break-Punkte in ein paar Tagen ist es am besten zu starten Die Position, weil der Markt seine Stimmung verändert hat. Gibt es irgendeine andere Situation, wenn es nicht wert ist, sich anzupassen, entweder der Eisenkondor oder der Doppelkalender, wenn ANS: Ich denke, es hängt von deiner Toleranz und deiner Fähigkeit ab, die Marktrichtung zu bestimmen. Wenn Sie glauben, dass es keine Gefahr gibt, Ihre Position zu halten, dann halten Sie es. Im Allgemeinen ist es Ihnen besser, mindestens eine Anpassung zu machen, wenn der Markt in die Nähe Ihrer kurzen Option kommt. 4. Ich habe bemerkt, dass du den DIA Iron Condor ein paar Tage nach dem SPY Iron Condor gelegt hast. Ich denke (korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin), dass DIA und die SPY sehr korreliert sind, ich meine, sie bewegen sich sehr nahe aneinander. Wenn du den DIA und den SPY auf denselben Sagen gelegt hättest, musstest du wahrscheinlich auch die DIA-Positionen anpassen. Also, meine Frage ist: Dieser Raum zwischen der Platzierung der eisernen Kondore auf dem DIA und auf dem SPY war irgendeine Art von 8220legging8221 in einen eisernen Kondor auf 2 korrelierten Märkten. Verstehen Sie ANS: Ja, ich mag sie auf der Grundlage von Zeit und Preis stolpern. Das ist eine Form der Diversifizierung. 5. Und übrigens, was ist deine Meinung über legging in (keine aus) eine Position ANS: Ich mag nicht Bein in eine Position oder aus einem. Wenn ich es ansehe, schließe ich es als eine Position und gehe kein Bein in und aus ihnen heraus. 6. Apropos legging, wenn es am besten ist, einen Doppelkalender zu setzen und wenn es am besten ist, einen einzelnen Kalender zu setzen und dann 8220adjust8221 es durch einen anderen Kalender (also erstellen und 8220adjusted8221 Doppelkalender) ANS: Ich habe keine Vorliebe und beides Arbeit ok für mich, wenn die Volatilität relativ niedrig ist. Wie in dem beigefügten Bericht erwähnt, würde ich nur Kalender setzen, wenn die Volatilität steigt. 7. Wir wollen die Position 30 bis 40 Tage vor dem Verfall setzen. Aber es dort irgendeine beste Stunde des Tages, um die Positionen ANS: Nein. Ich gebe meine Bestellung bei der offenen und zu dem Preis, den ich will und hoffentlich werde ich während des Tages gefüllt. F: So weit so gut auf meinem ersten Monat der condors8230..2 Wochen in8230.still Delta neutral. Haven8217t musste sich noch anpassen.22 aber bereit, wenn bedroht. Ich möchte versuchen, die Back-Ratio-Typ des Handels, um vor einem riesigen Abschwung im Januar zu schützen, aber für das Leben von mir kann ich nicht die Analyse-Diagramm zu sehen, wie es in Ihrem Video ist. Ich habe 10 großartig in bar auf dem Konto mit 2 grand in margin schon auf. Ich habe mir sichergestellt, dass ich für 82201st ausgelöst sequenz8221 gesetzt bin. Ich versicherte, ich bin auf 8220single symbol8221 gesetzt und überprüfen, ob keine anderen Positionen oder Optionen überprüft werden. Ich überprüfe die date823082301 bei X, NA, PL open82308230etc8230..I8217m schaut sehr genau und macht sicher, dass mein Bildschirm genau so aussieht wie deine im Video. I8217m sicherstellen, dass ich 8216buy8217 die entfernten OTMs und 8216sell8217 einen einzigen nahen Monat ITM. Es ist einfach nur funktioniert. I8217m herumspielen mit den Streiks und Monaten8230 .. aber für das Leben von mir kann ich nicht die Grafik sehen, wie Sie im Video aussehen. Es zeigt immer, dass der Risiko Betrag ist etwa die Hälfte der Marge erforderlich82308230nicht die 50 Dollar oder so, dass Sie in das Video zeigen. Ich dachte, es könnte möglich sein, dass Sie mindestens 25 großartig auf dem Konto haben und die Tages-Trading-Margin-Anforderung erfüllen müssen und ohne dass es gewann82t die Arbeit rechts8230 .. aber ich habe nur don8217t wissen. Eine kleine Hilfe hier Was könnte ich falsch machen Thanx im Voraus, wenn Sie helfen können8230. A: Der Sieg verbreitet nur Arbeit, wenn die Volatilität hoch ist. Die beste Strategie für einen Markt, in dem wir eine höhere Volatilität erwarten, wird die Kalenderspreads für das monatliche Einkommen festgelegt. F: Wie ich mein Gewinn Auslauf Zelt bauen Ich neige dazu zu mögen und verwenden Kalender. Also Denken Nov dec Spion Ich sah, dass es sehr kleine Unterschied Kauf eines 107 Kalender-Aufruf (Verkauf Nov kaufen dec) im Vergleich zu einem 107 Kalender gesetzt. Bin ich verrückt oder ist es ok sagen zu tun 107 105 1038230etc alle mit Call Spreads oder sollte ich Anrufe auf der rechten Seite des Zeltes und setzt auf der linken Seite A: Beim Bau Kalender it8217s wichtig zu erkennen, dass der maximale Gewinn von einem Die Kalenderverbreitung wird erreicht, wenn die Preise nach Ablauf der Klausel die kurze Option erreichen. So8230 Wenn du bullisch bist, dann würdest du deine Kalender mit Anrufen an allmählich höheren Streiks bauen 103, 105, 107 erweitern dein Zelt auf das Aufwärtspotenzial, etc8230 Wenn du bärisch bist, willst du das Gegenteil machen, komm den Kalender nach allmählich niedriger Strikes8230 103, 101, 100 etc8230 Auf diese Weise profitierst du von den erwarteten Bewegungen und it8217s auch, warum ich viel Zeit damit verbracht habe, die Bewegung des allgemeinen Marktes zu diskutieren und die technische Analyse so viel zu verwenden wie in den täglichen Rezensionen. Als ich zum ersten Mal den Kurs schaffte, waren wir in einer anderen Art von Markt, wo die Volatilität relativ niedrig war (unter 25). Jetzt sind die Dinge anders und die Kombination von technischer Analyse mit Einkommensgeschäften wie Kalendern ist das bestmögliche System für den Gewinn aus dem Markt. Suche in der FAQ: Kategorien Empfohlene Ressourcen: